【投資脳構築】トレード10万回をシミュレートしたらコツコツドカンがいかにひどいのか分かる

こんにちは。「再現性のあるトレード方法」を習得した投資クラゲです。
現在は、資産を2倍の2倍、つまり合計4倍を達成しています。
主な投資対象は、ドル円、ユーロドル、ポンドドルの3つ。
トレードスタイルは、
◆スイングトレード（2日～20日間保有）
◆トレンドフォロー（21日～90日間保有）
下の画像のようなトレードをしています。

コツコツドカンは勝てないのかシミュレートしてみました。

試行回数は10回や100回ではありません。

1万回を10回分やってみました。

つまり10万回分です。

エクセルのランダム関数使うと、一瞬で計算できます。（一度計算式を入力してしまえば何度もシミュレートできます。100万回も1000万回も簡単にできます。）

結論から言うと、コツコツドカンでは資産を増やすことができません。

つまり、損切をしっかり設定しないと口座が破綻してしまうということです。

今回は、コツコツドカンをすると資産は増えていくか減っていくのか10万回分のトレードをしたシミュレートで資産の推移を見てみたいと思います。

コツコツドカンって何？

コツコツドカンとは何でしょうか。

利益はコツコツと積み上げますが、１回の損失がドカンと大きいため、トータルで勝つのが難しいと言われている方法です。

例えば次のようなトレードです。

10pipsの利益確定は100pipsの損切よりも早く到達します。

確率的には勝率が高いです。なにせ勝率は90.9%です。

しかし、１回の勝ちが1000円に対して１回の負けが10000円。

損切になるとかなりダメージが大きいことが分かります。

なぜコツコツドカンが起きてしまうのでしょうか？

原因は次のようなものがあります。

今回は、次の条件をそろえてコツコツドカンをシミュレートしてみます。

次の３つのパターンについてシミュレートしてみます。

コツコツドカンを10万回試してみる　リスクリワード1:5のとき

まずはリスクリワード1:5から見ていきましょう。

利益確定は1000円、損切は5000円という設定で始めます。

勝率を計算するときは次の式です。

リスクリワードは1:5なので勝率＝５÷（１＋５）×100＝83.333…となります。

つまりリスクリワード1:5のときは勝率約83%ということです。

シミュレートはエクセル先生にお任せします。

次のような式を入れればランダム関数を使ってシミュレートすることができます。

結果は次の通りです。

トレードを10000回やったとき、破産する確率は10回中10回ということで、今回の場合は100%破産します。

具体的に見てみると10回目のトレードで10トレード中6トレードが原資を割ってしまいます。

100回目のトレードでは10トレード中8トレードが原資を割ります。

結論。

ちなみに、この10万回のトレードをさらに10回繰り返しても結果は同じでした。

さらにリスクリワードを変えてやってみたいと思います。

コツコツドカンを10万回試してみる　リスクリワード1:10のとき

次にリスクリワード1:10を試してみましょう。

利益確定は1000円、損切は10000円という設定です。

勝率は10÷(1＋10)×100=90.90909…となりました。

リスクリワード1:10のときの勝率は約90.9%です。

シミュレートはエクセル先生にお任せです。

さてさて、結果はというとトレードを10000回繰り返すと破産する確率は10回中10回で、今回も100%ということになりました。

100回トレードした時点で10回中7回が原資を割っています。

結論。

今回も10万回をさらに10回繰り返してみましたが、結果は同じ。

リスクリワード1:10でトレードを続けていると、限りなく破産に近づいてくことが分かりました。

コツコツドカンを10万回試してみる　リスクリワード1:20のとき

これはやる必要がないかもしれませんが、せっかくシミュレートしたので結果を公開します。

利益確定は1000円、損切は20000円という設定です。

一発の負けがかなり大きいですね。

勝率は20÷(1＋20)×100=95.2381…となりました。

リスクリワード1:20のときの勝率は約95.2%です。

シミュレートはエクセル先生にお任せです。

結論。

ここでふと疑問に思ったことがあります。

完全なる思い付きですが「コツコツドカン」がダメなら、逆をやってみてはどうか？

ひょっとすると「ドカンコツコツ」なら利益が出せるのかも！！と思いついたので、「ドカンコツコツ」もシミュレートしてみることにしました。

ドカンコツコツを10万回試してみる　リスクリワード20:1のとき

ドカンコツコツとはまったくの造語ですが、コツコツドカンの反対だと考えると分かりやすいです。

こんな感じでしょうか。

利益確定は20000円、損切は1000円でスタートしてみます。

今度は一発の勝ちが大きいですね。

勝率は1÷(1＋20)×100=4.761905…となりました。

リスクリワード20:1のときの勝率は約4.76%です。

シミュレートはエクセル先生、お願いします！

さて、結果はこのようになりました。

やはり原資を割ってしまう確率が高いようです。

結論。

ということで、コツコツドカン、ドカンコツコツは両方とも負けトレードになることが分かりました。

リスクリワードが極端に悪すぎる、良すぎる場合はトレードで勝てないということです。

やはり、生きているチャートからエントリーポイント、損切ポイント、利益確定ポイントを裁量で見極める必要がありそうです。

まとめ　コツコツドカンでは勝てない。ドカンコツコツでも勝てない。

今回は、コツコツドカンについてシミュレートしました。

結論。

また、コツコツドカンの反対、ドカンコツコツでも資産が増やせないことが分かりました。

コツコツドカンで資産を増やすことができないのは次のような原因が考えられます。

これらを見直すことでコツコツドカントレードを防いでいきましょう。